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Das erkannte ich Abends beim Essen.
NEW QUESTION: 1
Your network contains two Active Directory forests named contoso.com and adatum.com. Both forests contain multiple domains. All domain controllers run Windows Server 2012.
Contoso.com has a one-way forest trust to adatum.com.
A domain named paris.eu.contoso.com hosts several legacy Applications that use NTLM authentication.
Users in a domain named london.europe.adatum.com report that it takes a long time to be authenticated when they attempt to access the legacy Applications hosted in paris.eu.contoso.com.
You need to reduce how long it takes for the london.europe.adatum.com users to be authenticated in paris.eu.contoso.com.
What should you do?
A. Create an external trust between the forest root domains.
B. Disable SID filtering on the existing trust.
C. Create a shortcut trust.
D. Create an external trust.
Answer: C
Explanation:
A, Shortcut trusts are one-way or two-way, transitive trusts that can be used when administrators need to optimize the authentication process. Authentication requests must first travel a trust path between domain trees, and in a complex forest this can take time, which can be reduced with shortcut trusts.
B, Use external trusts to provide access to resources located on a Windows NT 4.0 domain or a domain located in a separate forest that is not joined by a forest trust.
C, Filters users or SIDs from one domain
D, Use external trusts to provide access to resources located on a Windows NT 4.0 domain or a domain located in a separate forest that is not joined by a forest trust
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NEW QUESTION: 2
Ryan Hendricks serves as a security analyst for Investment Management, Inc. (IMI), which employs the Treynor-Black model to evaluate securities and to make portfolio recommendations. IMI uses the capital asset pricing model (CAPM) to determine the degree to which securities may be mispriced relative to IMFs forecasts.
Hendricks evaluates the common shares of Computer Software Associates (CSA), a small company specializing in a unique computer software market niche. Hendricks obtains the following market model results for CSA, using monthly returns for the past 60 months:
Hendricks uses the adjusted beta method to derive his forecasts for companies' future betas. In deriving his forecast for any company beta, Hendricks uses the following first-order autoregressive formula:
forecast beta = 0.33 + 0.67 x (historical beta) (2)
Hendricks derives required returns for individual securities using the CAPM after making appropriate adjustments using his adjusted beta formula in equation (2).
IMI provides Hendricks with the following capital market forecasts to use as inputs for the CAPM.
IMI asks Hendricks to make decisions to take long and short positions in individual securities for IMl's actively managed portfolio, IMI-Active. Specifically, Hendricks is asked to examine CSA and Millennium Drilling (MD), an oil and gas drilling company specializing in deep sea drilling. After a thorough examination of the prospects for each company, Hendricks derives the following alpha forecasts for CSA and MD.
Hendricks forecasts that the unsystematic variance (the variance of the market model regression error) for MD will be more than double that of CSA.
After determining the appropriate allocations across securities within the IMI-Active portfolio, Hendricks derives the portfolio predictions shown in Exhibit 3.
IMI forecasts that the total standard deviation for the S&P500 returns will equal 20%. After examining the historical forecasting abilities of Hendricks, IMI determines that Hendricks has demonstrated perfect forecasting ability in regards to CSA stock, but imperfect forecasting abilities in regards to MD stock. IMI finds that the correlation between the realized alphas for MD and the forecast MD alphas provided by Hendricks equals 0.50.
Referring to the Treynor-Black model, Hendricks makes the following statements:
Statement 1: All else equal, the Treynor-Black model increases the weight to the active portfolio as its unsystematic risk increases.
Statement 2: The Treynor-Black model is based on the premise that only a limited number of stocks should be included in the actively managed portfolio.
To adjust for Hendricks' forecasting record, what alpha forecasts should IMI use for CSA and MD?
A. 0.06 for CSA and 0.04 for MD.
B. 0.04 for CSA and 0.02 for MD.
C. 0.04 for CSA and 0.04 for MD.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The formula to adjust alphas for forecasting ability equals
the square of the correlation between past realized alphas and the
past forecast alphas derived by Hendricks. A perfect forecaster will have an R2 equal to 1, Therefore, there is no adjustment to be made for the CSA alpha because Hendricks has exhibited perfect forecast ability for the CSA stock. An adjustment should be made for the MD stock:
adjusted alpha for MD = (0.50)2(0.08) = 0-02 = 2%
(Study Session 18, LOS 67.c)
NEW QUESTION: 3
고 가용성 리소스 요구 사항이 있는 조직은 클라우드 컴퓨팅 공급자를 선택하고 있습니다.
다음 중 IS 감사인에게 가장 큰 우려를 일으키는 것은 무엇입니까? 공급자 :
A. 고 가용성에 대해 국제적으로 인증되지 않았습니다.
B. 백업 미디어를 오프 사이트에 저장하지 않습니다.
C. 테스트하지 않고 자동으로 패치를 배포합니다.
D. 조직의 경쟁 업체를 위한 시스템을 호스팅합니다.
Answer: C